Titulo Estágio
Gestão Automática de Reforço de Capital para Pair Trading
Áreas de especialidade
Sistemas de Informação
Sistemas Inteligentes
Local do Estágio
DEI - CISUC
Enquadramento
O investimento e negociação nos mercados financeiros é uma atividade altamente complexa e cerca de 90% dos negociadores perdem dinheiro.
A negociação baseada em pares (pair trading) é uma estratégia estatística amplamente usada nos mercados financeiros, que assume uma relação histórica entre dois ativos.
Este estágio tem como objetivo aprofundar o desenvolvimento de métodos de gestão dinâmica de capital investido numa estratégia de pair trading, com foco no reforço de posição em função de medidas de risco e confiança preditiva.
Objetivo
Pretende-se (1) analisar e desenvolver metodologias de reforço de posição em operações de pair trading, com base na avaliação do risco condicional do par; (2) integrar a confiança das previsões dos modelos preditivos como fator decisional para ajustar o nível de exposição; (3) definir e testar estratégias de gestão de capital (reforço e redução de posição) otimizadas para diferentes contextos de mercado.
O projeto explora a aplicação de técnicas de machine learning, modelação estatística e gestão de risco para decisão sobre alocação de capital, procurando desenvolver um sistema aplicável a contextos reais de negociação.
Os modelos e estratégias desenvolvidas serão testados com dados históricos das bolsas americanas, utilizando cenários realistas de operação.
Os resultados do estágio serão consubstanciados no desenvolvimento de um sistema algorítmico de gestão adaptativa de capital em pair trading, e na elaboração de documentos técnicos conforme o plano seguinte:
- Relatório do Estado da Arte
- Desenvolvimento de estratégias de reforço de posição adaptativas
- Implementação de algoritmos de decisão para gestão dinâmica de capital, com integração de confiança preditiva
- Sistema de sinalização e controlo da exposição
- Relatório final de Projeto
Plano de Trabalhos - Semestre 1
T1 – Estudo do estado da arte
T2 – Visualização exploratória e preparação dos dados
T3 - Análise comparativa de diferentes estratégias
T4 - Documentação de estágio/dissertação
Plano de Trabalhos - Semestre 2
T5 – Desenvolvimento de estratégias de reforço de posição
T6 – Sistema de sinalização e controlo de exposição
T7 – Backtesting
T8 – Documentação de estágio/dissertação
Condições
Interesse pelos mercados financeiros, competências em Python e Análise de Dados.
Observações
Este estágio decorrerá nas instalações do CISUC. Existe a possibilidade (ainda não confirmada) de o estágio ser remunerado na parte que decorre durante o segundo semestre.
Durante a fase de candidatura, dúvidas relacionadas com esta proposta, podem ser esclarecidas com os orientadores:
bento@dei.uc.pt
cbarodrigues@dei.uc.pt
Orientador
Doutor Carlos L Bento / Mestre Cláudia Rodrigues
bento@dei.uc.pt 📩