Titulo Estágio
Estudo de Estratégias Temporais não Lineares em Pair Trading
Áreas de especialidade
Sistemas Inteligentes
Sistemas de Informação
Local do Estágio
DEI - CISUC
Enquadramento
O investimento e negociação nos mercados financeiros é uma atividade altamente complexa e cerca de 90% dos negociadores perdem dinheiro.
A negociação baseada em pares (pair trading) é uma técnica amplamente utilizada em estratégias quantitativas nos mercados financeiros. Normalmente, estas estratégias aplicam-se sobre séries temporais com amostragem linear (ex.: preços recolhidos a cada 30 minutos). No entanto, a dinâmica dos mercados não é constante ao longo do tempo — existem períodos do dia com maior volatilidade, volume, risco e reação a eventos.
Objetivo
Este estágio tem como objetivo estudar o impacto da amostragem temporal não linear — isto é, com diferentes granularidades ao longo do dia — sobre o desempenho de estratégias de pair trading baseadas em reversão à média.
De forma concreta, pretende-se (1) Construir séries com diferentes esquemas de amostragem adaptativa; (2) Implementar e testar estratégias de pair trading sobre essas séries; (3) Avaliar se a escolha dos momentos de observação influencia a qualidade dos sinais e a performance global.
O projeto explora assim a interseção entre machine learning, modelação estatística, processamento de séries temporais e desenvolvimento de indicadores técnicos.
Os modelos e estratégias desenvolvidas serão testados com dados históricos das bolsas americanas, utilizando cenários realistas de operação.
Os resultados do estágio de mestrado serão consubstanciados na avaliação comparativa entre estratégias de pair trading aplicadas a séries temporais com diferentes granularidades e num conjunto de documentos a elaborar pelo(a) estagiário(a) de acordo com o seguinte plano:
- Relatório do Estado da Arte
- Conjunto de datasets com amostragem linear e não linear
- Estratégias de Pair Trading aplicadas a cada dataset
- Avaliação comparativa com métricas de performance
- Relatório de Projeto
Plano de Trabalhos - Semestre 1
T1 - Estudo do estado da arte
T2 - Construção de datasets com diferentes esquemas de amostragem (linear vs. não linear)
T3 - Análise comparativa de diferentes amostragens e estratégias
T4 - Documentação de estágio/dissertação
Plano de Trabalhos - Semestre 2
T5 - Implementação de estratégias de pair trading sobre diferentes amostragens
T6 - Análise de impacto da amostragem em indicadores técnicos e métricas de risco
T7 - Integração de conclusões num módulo de backtesting comparativo
T8 - Documentação de estágio/dissertação
Condições
Interesse pelos mercados financeiros, competências em Python e Análise de Dados.
Observações
Este estágio decorrerá nas instalações do CISUC. Existe a possibilidade (ainda não confirmada) de o estágio ser remunerado na parte que decorre durante o segundo semestre.
Durante a fase de candidatura, dúvidas relacionadas com esta proposta, podem ser esclarecidas com os orientadores:
bento@dei.uc.pt
cbarodrigues@dei.uc.pt
Orientador
Doutor Carlos L Bento / Mestre Cláudia Rodrigues
bento@dei.uc.pt 📩